Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de materia 6

Nom de la matèria:   Gestió Quantitativa de Riscos
Crèdits ECTS:   3
Equip docent:

-          Jordi Planaguma

-          Ramon Alfonso

-          Xavier Coll

Resum de continguts:

L'objectiu d'aquesta matèria es proporcionar el coneixement dels sistemes actuals de medició de riscos financers mes importants: el Risc de Mercat i el Risc de Crèdit. El risc es considera i tracta des dels punts de vista de control i de gestió, amb continguts quantitatius.

 

Continguts:

 

           1. Identificació i Classificació de Riscos Financers

           2. Risc de Mercat

               2.1 Modelització. Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics

               2.2 Risc en Carteres de renda fixa, Variable i Mixta

               2.3 VaR en Instruments Derivats

               2.4 Risc i Simulació

           3. Risc de Crèdit

               3.1 Modelització

               3.2 CreditMetrics, KMV

           4. Normatives de Basilea

           5. ALM. Gestió d'actius i passius en una entitat financera

Bibliografia:

-          RiskMetrics Group. RiskMetrics Technical Document.

-          RiskMetrics Group. Risk Management a practical guide.

-          P. Jorion. Value at Risk: the new Benchmark for controlling Market Risk. University of California 1997.

-          E. Barone. A unified VaR approach. Instituto Mobiliare Italiano, 1998.

-          D.H. Pyle. Bank Risk Management: theory. University of California Berkeley.

-          Material de classe.