-          Josep Masdemont

-          Alexandre Gisbert

Les metodologies numèriques tractades contindran les eines més convencionals com són les fórmules tancades, arbres i mètodes de Montecarlo, per a la valoració de derivats. Així mateix en aquesta matèria també es veuen tècniques numèriques avançades relacionades amb la valoració de productes estructurats i l'anàlisi de riscos.

Continguts:

           1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats

           2. Arbres Binomials i Trinomials. Calibrat

           3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'Opcions i Productes depenents del Camí de Preus

           4. Mètodes de Montecarlo Correlacionats

           5. Construcció d'arbres i Montecarlos avançats

           6. Valoracions de Cistelles i productes Estructurats del Mercat

-          Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, Application and 
           Practice. Wiley Frontiers in Finance. 1998.

-          Clewlow, L. Strickland, C.: Implementing Derivative Models. Ed. John Wiley and Sons, 1998.

-          Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000.

-          Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, Application and
           Practice. Wiley Frontiers in Finance. 1998.

-          Clewlow, L. Strickland, C.: Implementing Derivative Models. Ed. John Wiley and Sons, 1998.

-          Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000.

-          Jorion, P.: Value at Risk. Mc Graw-Hill, 2000.

-          Productes Actuals de Diferents Entitats Financeres.