Fitxa de materia 4
Nom de la matèria: Metodologia Numèrica per a Finances |
---|
Crèdits ECTS: 2 |
Equip docent: |
- Josep Masdemont - Alexandre Gisbert |
Resum de continguts: |
Les metodologies numèriques tractades contindran les eines més convencionals com són les fórmules tancades, arbres i mètodes de Montecarlo, per a la valoració de derivats. Així mateix en aquesta matèria també es veuen tècniques numèriques avançades relacionades amb la valoració de productes estructurats i l'anàlisi de riscos.
Continguts:
1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats 2. Arbres Binomials i Trinomials. Calibrat 3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'Opcions i Productes depenents del Camí de Preus 4. Mètodes de Montecarlo Correlacionats 5. Construcció d'arbres i Montecarlos avançats 6. Valoracions de Cistelles i productes Estructurats del Mercat |
Bibliografia: |
- Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, Application and - Clewlow, L. Strickland, C.: Implementing Derivative Models. Ed. John Wiley and Sons, 1998. - Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000. - Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, Application and - Clewlow, L. Strickland, C.: Implementing Derivative Models. Ed. John Wiley and Sons, 1998. - Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000. - Jorion, P.: Value at Risk. Mc Graw-Hill, 2000. - Productes Actuals de Diferents Entitats Financeres. |