Fitxa de materia 2
| Nom de la matèria: Modelització de Productes Financers |
|---|
| Crèdits ECTS: 4 |
| Equip docent: |
|
- Jordi Planaguma - Francesc Planas - Ferran Renalias |
| Resum de continguts: |
|
Dins la modelització de productes financers complexos distingim dos mòduls principals. D'una banda la part de renda variable que inclou productes financers derivats i que es tracten dins de l'entorn de Black Scholes. D'altra banda, en un segon mòdul s'aprofundeix en la modelització de la corba de tipus d'interès, la cual es imprescindible per a la valoració de tota mena d'instruments de renda fixa, ja siguin subjacents o derivats.
Continguts:
a) Modelització i Valoració d'Actius de Renda Variable 1. Productes Financers i Primeres Fórmules usant Arbitratge 2. Models Discrets. Valoració i Cobertura 3. Models Continguts. Opcions Financeres i Valoració per Black-Scholes 4. Aplicacions i Extensions de la Metodologia Black-Scholes
b) Modelització de Tipus d'Interès 1. Operacions Bàsiques. Règims Financers, Rendes Financeres i Préstecs 2. Estructura Temporal dels Tipus d'Interès 3. Construcció de Corbes Cupó Zero 3.1 Bootstrapping 3.2 Aproximacions Polinòmiques i Splines 4. Swaps definició i valoració 5. Models de Tipus d'Interès 5.1 Black 76 i Aplicacions. Caps, Floors i Collars 5.2 Stripping de Volatilitat |
| Bibliografia: |
|
- Baxter, M. Rennie, A.: Financial Calculus. Ed. Cambridge University Press. 1996. - Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, - Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000. - Wilmott, P. Dewynne, J. Howison, S.: The Mathematics of Financial Derivatives. Ed. Cambridge University - J. James, N. Webber. Interest Rate Modelling: Financial Engineering. - F.J. Fabozzi (ed). Interest Rate, Term Structure, and Valuation Modeling. - R. Rebonato. Interest-Rate Option Models : Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest- - Material de classe. |
Comparteix: